ARIMA ile Portekiz GSYH Tahmini
Portekiz'in çeyreklik GSYH'si için Box-Jenkins zaman serisi modeli; AK, IMF ve OECD tahminleriyle karşılaştırma. NOVA IMS ders projesi, 3 kişilik ekip.
ARIMA(3,1,0) test döneminde yaklaşık %5,15 MAPE ile en iyi sonucu verdi.
Problem
Yalnızca geçmiş GSYH verisini gören bir model, büyük kurumların tahminlerine ne kadar yaklaşabilir?
Yaklaşım
Eurostat çeyreklik GSYH verisi, 1995 Ç1 – 2025 Ç4, mevsimsellikten arındırılmış. Model 2022 Ç4’e kadar eğitildi, 2023 Ç1 – 2025 Ç4 test için ayrıldı. Serinin logaritması alınıp bir kez fark alındı, durağanlık ADF testiyle kontrol edildi. Adaylar AIC ve BIC ile seçildi, artıklar ACF grafikleri ve Ljung-Box testiyle kontrol edildi.
Sonuç
ARIMA(3,1,0) test döneminde ARIMA(0,1,3)’ü geçti. Tüm veriyle yeniden kurulan model nominal büyümeyi 2026 için %5,47, 2027 için %4,46, 2028 için %4,33 tahmin ediyor. Bu 2026’da kurumların biraz üstünde, 2027’deki yavaşlamada ise onlarla aynı yönde.